近日，学院数学系青年教师、广东省数量金融大数据工程技术研究中心赖兆荣课题组在数据挖掘国际权威期刊Data Mining and Knowledge Discovery上发表题目为“A Kernel-based Trend Pattern Tracking System for Portfolio Optimization”的研究论文。其中，赖兆荣为第一作者，原数学系2013级本科生杨佩宜为通讯作者兼第二作者，计算机科学系青年教师吴小天、方良达为合作作者。该期刊属于中科院SCI工程技术大类二区，是中国计算机学会推荐B类期刊，2016-2017年的影响因子为3.160。该期刊为双月刊，每期仅刊登约10篇文章，故接受稿量较少，每年完全由国内科研机构独立发表的论文较少。

本论文是该工程中心新成立以来在数据挖掘领域的第一篇论文，表明该中心在数据挖掘与大数据方向的创新发展举措取得了初步成效。该论文打破以往数据挖掘方法只能单纯挖掘一种趋势模式(跟踪或反转)的弱点，首次提出以同一金融市场内所有资产的整体金融状态来估计未来价格的策略。它还首次给出具体的简明演示，以引导普通投资者了解这一类数据挖掘系统的投资机制。该方法既可应用于直接投资、智能投顾、风险控制等领域，也可用于防范某些种类的金融攻击。

该研究成果依托于学院新成立的广东省数量金融大数据工程技术研究中心，得到了学校人才引进科研启动基金、国家自然科学基金青年项目、中央高校基本科研业务费专项资金、广州市科技计划及广东省数量金融大数据工程技术研究中心运行费等项目的资助。文章的发表也表明学院和该工程中心的科研水平、青年教师的发展、本科生的培养在高水平大学建设战略下得到明显的提升。